Gestión Integral de Riesgos Financieros: herramientas prácticas para su medición
Técnicas y modelos cuantitativos para la gestión del valor en los riesgos financieros.
Próximas ediciones del curso
| Inicio del curso | Finalización | |
|---|---|---|
| 21 de Mayo de 2026 | 9 de Julio de 2026 | Inscríbete ahora |
| 11 de Junio de 2026 | 23 de Julio de 2026 | Inscríbete ahora |
| 9 de Julio de 2026 | 17 de Septiembre de 2026 | Inscríbete ahora |
Duración: 60 horas
Precio: 395 € + 21% IVA
Diploma
Metodología 100% E-learning
Aula virtual
Soporte docente personalizado
Flexibilidad de horarios
Pruebas de Autoevaluación
FundaE - Formación bonificable
FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes
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Al finalizar este curso podrás:
- Conocerás los conceptos de operación financiera, capitalización simple y capitalización compuesta.
- Identificarás los principales elementos de una operación financiera.
- Analizarás en qué consiste la administración de riesgos, cuál es su principal objetivo y cómo podemos clasificar los riesgos financieros.
- Qué es la métrica de control Valor en Riesgo (VaR).
- Cómo calcularla.
- Qué son los riesgos operacionales y cómo clasificarlos.
- Qué es un riesgo de mercado o un riesgo de crédito y cuándo clasificar un riesgo operacional aunque se trate de una operación de mercado o de crédito.
Temario del curso
- Variables aleatorias.
- Distribución de frecuencias.
- Histograma de frecuencias.
- Tipos de promedios.
- Media y varianza.
- Análisis de dispersión (varianza).
- Análisis de covarianza.
- Análisis de correlación.
- La operación financiera.
- Los elementos de una operación financiera.
- El interés y la tasa de interés.
- La unidad de tiempo.
- Métodos para determinar el interés.
- Capitalización simple.
- Tasas proporcionales.
- Tasas equivalentes.
- Capitalización compuesta.
- Gráficos comparativos: interés simple vs interés compuesto.
- Equivalencias en la capitalización compuesta.
- Principio básico en finanzas.
- Tasa de interés efectiva.
- Capital acumulado.
- Ejemplo de tasa de interés efectiva.
- El valor temporal del dinero.
- Subperíodos y tasa de interés.
- Tasas de interés en subperíodos.
- Ejemplo de tasas de interés en subperíodos.
- Tasas de interés nominales.
- Ejemplo de tasas de interés nominales.
- El proceso.
- Rendimiento y riesgo.
- Medición del riesgo.
- Distribución normal o de campana.
- Características de la curva de distribución.
- Covarianza y correlación.
- El modelo CAPM.
- Intervalos de confianza.
- Distribución normal estandarizada.
- La volatilidad.
- Definiciones: bonos y acciones.
- Características principales de los bonos.
- Portafolios de inversión.
- Bonos: descuento y rendimiento.
- Precio y rendimiento de los bonos.
- Financiamiento de las inversiones.
- Activos financieros.
- Fases de la empresa o proyecto.
- Balance General.
- Renta fija.
- Factores importantes de los instrumentos de renta fija.
- Valuación de los bonos.
- Proceso de valuación.
- Estructura del mercado de valores.
- Valoración final.
- Ejemplo: balance general.
- Ejemplos.
- Distribución gráfica del valor en riesgo.
- Conceptos matemáticos y tipos de pérdidas.
- Normativa internacional sobre el valor en riesgo.
- Fórmula del valor en riesgo.
- Modelos de simulación.
- Metodologías para el cálculo del VAR.
- El valor en riesgo en un portafolio de activos.
- Manipulación de matrices.
- Matriz de varianza – covarianza.
- Factores de riesgo.
- Método paramétrico dominado simulación Montecarlo.
- Procesos generalizados de Wiener.
- Método no paramétrico o simulación histórica.
- Problemas del valor en riesgo.
- Tasas de interés.
- Estructura temporal de tasas de interés.
- Tasas de interés futuras o forwards.
- Concepto de duración.
- Concepto de convexidad.
- Valor en riesgo para un instrumento de deuda.
- Análisis de crédito en los mercados financieros.
- Modelos para el cálculo de probabilidades de incumplimiento.
- El Credit VAR.
- Medidas de desempeño ajustadas por riesgo.
- El modelo de Z-SCORE de Altman.
- El modelo de regresión logística.
- Identificación cualitativa de riesgos operacionales.
- Medición cuantitativa de riesgos operacionales.
- Sistema de información de gestión de riesgo.
- Basilea II.
- Riesgo operacional (escenarios).
- ¿Cómo enfrentar el riesgo operacional?
- Metodologías de medición.
- Asignación de riesgos.
- Objetivos de estrategias de riesgos.
- Indicadores de riesgo (ejemplos).
- Matriz de consecuencia.
- Valoración de riesgos e impactos.
- Clasificación factorial del riesgo.
- Procesos para administrar el riesgo.
- Concepción tradicional.
- Gestión de riesgo operativo.
- Mapa de riesgo operativo.
- Métodos de cálculo en riesgo operativo.
Autor / Tutor del curso
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso
Gestión Integral de Riesgos Financieros: herramientas prácticas para su medición , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
Evaristo Diz Cruz
Post-doctor en Estadística Actuarial del Doctorado de Seguridad Social. Doctor egresado Postgrado de Estadística y Actuariado. Master en Estadística Matemática y Especialista en Estadística Computacional, cuenta con gran experiencia en la formulación, análisis, diseño, valoración e implantación de modelos matemáticos y financieros aplicados a las ciencias actuariales.
Este curso es bonificable a través de FUNDAE. Esto permite que las empresas puedan recuperar parte del coste de la formación a través de los seguros sociales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente. Nuestro equipo puede ayudarle en todo el proceso encargándose de:
- Asesorarte sobre cómo aplicar correctamente la bonificación según las características de tu empresa.
- Realizar todos los trámites necesarios ante FUNDAE.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos formales y documentales.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los 4 tipos de riesgo financiero?
Riesgo de mercado (variación de precios, tipos e inflación), riesgo de crédito (impago), riesgo de liquidez (falta de caja para cumplir pagos) y riesgo operativo (fallos internos, fraude, sistemas o procesos).
¿Cuáles son los 7 elementos de la gestión de riesgos?
Contexto y objetivos, identificación de riesgos, análisis (probabilidad e impacto), evaluación y priorización, tratamiento (evitar/mitigar/transferir/aceptar), comunicación y reporte, y monitorización con revisión continua.
¿Qué es una gestión integral de riesgos?
Es gestionar todos los riesgos de la organización de forma coordinada (estratégicos, financieros, operativos, legales, reputacionales), integrándolos en decisiones y planificación, con responsables, controles, indicadores y seguimiento periódico.
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